國內(nèi)股市波動溢出效應研究——基于極差的多元garch模型

1、分類號：廖；易 密 級：⑧單位代碼：1 0 4 2 2學 號：勱| 鋤o ≥冬0√▲東歲，孳碩士學位論文T h e s i sf o r M a s t e r D e g r e e( 專業(yè)學位)敝舯堋噬燃糍私 餅乞厶刪翟形A 蚴姒o b 協(xié)瞄哂瓣：洶e r 量渺√、石彬鰳℃s 移旋礎厶“口幾加崩跏物跑l 刪似作培專指A 口者養(yǎng)業(yè)導作姓單名教導名位稱師師汐，7 年 ／月}山東大學碩士學位論文目錄摘要??????????????????

2、??????????????IA b s t F a c t ．．．．?．．．．．．．．．．．?．．．．．．．．．．．?．???．?．．．．．．．?．?．．．．．．．．．．?．．．．．．．．．．．?．．．．．?．．．．．?．．．?．?．．．I I第一章緒論????????????????????????????．．11 ．1 研究背景及意義???????????????????????．11 ．1 ．1 研究背景????????????

3、???????????．．11 ．1 ．2 研究意義???????????????????????．．11 ．2 研究方法和論文結(jié)構(gòu)?????????????????????．21 ．2 ．1 研究方法????????????????????????21 ．2 ．2 論文結(jié)構(gòu)????????????????????????21 ．3 論文的創(chuàng)新與不足??????????????????????3第二章文獻綜述??????????????

4、????????????．．52 ．1 基于極差的波動率模型????????????????????．52 ．2 基于多元G A R C H 的波動溢出模型????????????????．6第三章理論基礎??????????????????????????．．93 ．1 協(xié)同市場假說????????????????????????．93 ．2 經(jīng)濟基礎假說????????????????????????．93 ．3 市場傳染假說???

5、?????????????????????1 0第四章實證檢驗與分析???????????????????????1 l4 ．1 變量定義及數(shù)據(jù)說明?????????????????????1 14 ．2 描述性統(tǒng)計?????????????????????????1 54 ．3 平穩(wěn)性檢驗?????????????????????????1 74 ．4 B E K K —G A R C H 模型????????????????????