基于分形理論的中國(guó)股市預(yù)警機(jī)制研究.pdf

1、本文以分形理論為基礎(chǔ)，運(yùn)用局部Hurst指數(shù)方法研究中國(guó)股票市場(chǎng)的預(yù)警問(wèn)題，通過(guò)上證綜指和深成指及其局部Hurst指數(shù)、局部Hurst指數(shù)的周平均和月平均數(shù)據(jù)的比較，對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)提出若干預(yù)警條件；并利用多重分形分析結(jié)合聚類(lèi)統(tǒng)計(jì)方法對(duì)個(gè)股進(jìn)行預(yù)警研究。本文的研究工作主要包括以下內(nèi)容：
　　 （1）在對(duì)上證綜指和深成指及其局部Hurst指數(shù)分析的基礎(chǔ)上，引入局部Hurst指數(shù)的周平均和月平均概念，建立關(guān)于中國(guó)股票市場(chǎng)若干預(yù)警條件。

2、
　　 （2）運(yùn)用多重分形譜分析方法分析個(gè)股5分鐘高頻數(shù)據(jù)的多重分形特征，用Matlab編程計(jì)算各個(gè)個(gè)股的多重分形譜及其參數(shù)，分析大跌附近多重分形譜及其參數(shù)的變化特征，發(fā)現(xiàn)個(gè)股隨著大跌的臨近、開(kāi)始和結(jié)束時(shí)，多重分形譜及其參數(shù)都有明顯的規(guī)律性的變化,并進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)參數(shù)和個(gè)股收益率有聯(lián)動(dòng)的關(guān)系。
　　 （3）把多重分形譜參數(shù)和和個(gè)股收益率結(jié)合起來(lái)，利用聚類(lèi)分析方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在此基礎(chǔ)上對(duì)個(gè)股數(shù)據(jù)分為四類(lèi)進(jìn)行預(yù)測(cè)，對(duì)所取得兩支