商業(yè)銀行零售貸款信用風險的經(jīng)濟資本計量研究.pdf

1、零售貸款由于盈利空間大且風險相對分散,逐漸成為國際商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向。我國商業(yè)銀行零售貸款起步較晚,風險管理水平較低,尤其在將零售貸款的信用風險量化,并配置相應的經(jīng)濟資本以保證銀行安全穩(wěn)定運行方面,還缺乏科學、規(guī)范的管理體系。因此,從量化分析的角度開展對我國零售貸款信用風險的研究有利于商業(yè)銀行準確評估風險,提升風險管理水平。
　　 本文從經(jīng)濟資本計量的角度對我國商業(yè)銀行零售貸款的信用風險管理進行了較為系統(tǒng)的研究。通過

2、比較分析各類零售貸款風險評估方法和經(jīng)濟資本計量模型的優(yōu)缺點,結(jié)合國際先進銀行對零售貸款信用風險管理的實踐經(jīng)驗,對我國商業(yè)銀行可能采用的零售貸款信用風險建模途徑進行了探討。
　　 本文針對我國商業(yè)銀行零售貸款提出的經(jīng)濟資本計量方法的基本思路是:首先,根據(jù)風險特征將零售貸款劃分成不同的子集,運用基于生存分析方法的非線性時變比例違約模型分類測算違約概率。然后,在違約率可變的條件下,采用CreditRisk+模型的快速傅立葉變換(FFT