基于經濟資本的商業(yè)銀行信用風險管理方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信用風險是商業(yè)銀行最主要的風險，在我國顯得尤其突出。我國商業(yè)銀行發(fā)展歷程較短，信用風險管理理念、手段、方法都較落后。為改進信用風險管理方法，提高風險管理水平，我國商業(yè)銀行有必要也可以引進國外先進的風險管理方法?；诮洕Y本的信用風險管理方法就是其中之一，圍繞經濟資本，即用于彌補非預期損失所需要的資本，對信用風險進行度量、評價和控制不僅可以很好地迎合股東、外部監(jiān)管者、風險經理、資金管理者的需求，而且在我國目前的體制下能夠很好地解決業(yè)務發(fā)展

2、與風險管理匹配的問題。根據我國的現狀，我國商業(yè)銀行引入經濟資本進行風險管理時，選擇KMV管理模式較恰當，但由于我國資本市場非常不完善，很難獲得公司的公開且準確的資料，致使難以違約距離（DD）來統(tǒng)計期望違約率，因此以信用等級來統(tǒng)計期望違約率再按KMV管理模式進行風險管理是我國商業(yè)銀行的最佳選擇。最后，依據基于經濟資本的信用風險管理方法設計我國商業(yè)銀行的信用風險管理流程，提出信用風險管理流程再造的具體意見。論文主要有五部分組成：第一部分講述

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