我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法研究.pdf

1、在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系中，商業(yè)銀行對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、金融安全穩(wěn)定具有重要影響。長(zhǎng)期以來(lái)，銀行業(yè)界和理論界對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理和研究給予了很大的重視，但是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和研究的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。二十世紀(jì)九十年代以來(lái)，國(guó)際銀行業(yè)頻繁發(fā)生由于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件導(dǎo)致銀行倒閉、遭受巨額損失的事件，使得銀行監(jiān)管當(dāng)局、銀行業(yè)界及理論界意識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為當(dāng)前銀行業(yè)所面臨的最嚴(yán)重的問(wèn)題之一。
　　我國(guó)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理研究起步較

2、晚，因此理論界的研究和業(yè)界的管理實(shí)踐都落后于國(guó)際水平。近年來(lái)，由于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的頻繁發(fā)生，造成的破壞性影響越來(lái)越大，我國(guó)學(xué)者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究日益重視。在這種情況下，本文選取我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)作為研究對(duì)象，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，主要進(jìn)行了以下研究：
　　第一，綜述國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)及學(xué)者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)典定義與分類方法，結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況，分析商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)成因；
　　第二，介紹粗糙集理論，利用該理論對(duì)初選的評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行篩選，進(jìn)而得到

3、我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；
　　第三，介紹網(wǎng)絡(luò)分析法及其實(shí)現(xiàn)軟件（超級(jí)決策軟件），借助該軟件建立我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，利用此模型對(duì)評(píng)價(jià)模型中各指標(biāo)賦權(quán)重；
　　第四，介紹云重心評(píng)判法及其改進(jìn)方法，選取的我國(guó)八家商業(yè)銀行作為算例，利用改進(jìn)的方法對(duì)其進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；
　　第五，介紹TOPSIS法，應(yīng)用該方法對(duì)前文選取的八家銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；
　　第六，簡(jiǎn)要介紹組合評(píng)價(jià)法理論及一種組合方法——模糊

4、Borda法，應(yīng)用該方法對(duì)云重心評(píng)判法及TOPSIS法的排序結(jié)果進(jìn)行組合，以期望得到更為客觀準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)結(jié)果。
　　本文僅是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行探索性研究，目的在于為提高我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平、提升我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供一點(diǎn)借鑒意義。希望本文能為監(jiān)管當(dāng)局提供一種了解商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的方法，從而對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較高的商業(yè)銀行進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管；幫助商業(yè)銀行了解自身在銀行業(yè)界的操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平，有效進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)防范能力；幫