基于系方法的違約相關(guān)性度量研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、 本文就違約相關(guān)性的度量問題進(jìn)行了專門研究。本文以繞開國內(nèi)違約風(fēng)險數(shù)據(jù)稀缺的障礙為出發(fā)點，選擇系方法作為本文的研究方法，利用尾部相關(guān)系數(shù)作為違約相關(guān)性的度量指標(biāo)，并以上市公司股票收益為樣本對其進(jìn)行估計，從而找到了在當(dāng)前條件下運用市場風(fēng)險數(shù)據(jù)度量違約相關(guān)性的這一權(quán)宜之計。本文總結(jié)了相關(guān)違約的研究現(xiàn)狀，并結(jié)合國內(nèi)的實際對其進(jìn)行了評價；本文比較系統(tǒng)地介紹了系方法的理論和應(yīng)用，展示了用系方法對金融風(fēng)險問題進(jìn)行建模的一般程式；本文改進(jìn)了違約相關(guān)

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