新巴塞爾資本協(xié)議下我國銀行業(yè)操作風險管理研究.pdf

1、隨著金融活動的全球化、金融產品的進一步豐富及最新信息網絡技術的運用，銀行業(yè)務風險的復雜程度與日俱增。為了實現(xiàn)對銀行業(yè)更有效的風險管理，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在經過一系列的調查和征詢工作后，于2004年6月出臺了最后定稿的新巴塞爾資本協(xié)議，該協(xié)議對銀行業(yè)提出了資本充足率、監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱，并正式提出了操作風險的概念和測算操作風險的三類方法。至此，操作風險的管理已進入了國際銀行業(yè)風險管理的視野。目前，國際上許多一流活躍銀行已明確界定

2、了操作風險的概念并收集了進行操作風險管理所必需的損失數據，還紛紛在努力開發(fā)最適合于自己的內部測量模型，以實現(xiàn)對操作風險的精確管理。而我國的銀行業(yè)，對于操作風險的管理無論是意識還是行動都還處在相對的“空白”狀態(tài)，要實現(xiàn)對操作風險的有效管理，還有大量工作要做。本文就主要的幾種操作風險測量方法的優(yōu)缺點及其在我國應用的適用性進行了比較分析。從我國實際出發(fā)，以深圳發(fā)展銀行和浦東發(fā)展銀行為例，選用基本指標法和標準法對操作風險的資本要求進行了粗略的測