巴塞爾新資本協(xié)議框架下我國銀行業(yè)操作風險度量研究.pdf

1、本文首先闡述了新協(xié)議操作風險的內涵界定、操作風險度量方法及操作風險度量的內部管理機制要求這樣一個完整的操作風險度量框架，分析了我國銀行業(yè)加強操作風險度量的必要性。接著總結了操作風險度量方法的發(fā)展演進過程，對目前度量操作風險的兩類主流方法“自下而上”法和“自上而下”法進行了詳細的分析和比較，分別選取“自下而上”的損失分布法和“自上而下”的收入模型法展開深入研究，并剖析了操作風險度量方法面臨的主要挑戰(zhàn)；接著以“浦東發(fā)展銀行”和“深圳發(fā)展銀行

2、”為例，選用“自上而下”的基本指標法和收入模型法進行了操作風險度量的實證分析，并將分析結果與使用具體損失事件的實際操作風險分析結果進行了比較，證實了操作風險度量方法應用于我國的可行性；最后文章對我國銀行業(yè)度量操作風險中存在的現(xiàn)實困難進行了深入探討，指出了我國存在操作風險度量認識障礙、缺乏適用的現(xiàn)代操作風險度量模型、損失數(shù)據(jù)收集工作滯后以及操作風險度量缺乏完善的內部管理機制保證四大方面的現(xiàn)實問題，并提出了對策建議。 銀行業(yè)是一個高