匯率對歐式看漲期權的影響.pdf

1、本文介紹了期權的產生和發(fā)展，有關期權定價的理論基礎知識，Black-Scholes期權定價模型及其跳躍擴散模型，以及匯率對歐式期權定價的影響。主要介紹以下的內容： 1.介紹了期權定價理論的產生和發(fā)展情況，傳統(tǒng)期權定價理論(Black-Scholes期權定價模型以前的定價模型)，然后著重介紹了最經典與普遍的定價模型Black-Scholes期權定價模型，它是期權定價理論走向成熟的里程碑。同時介紹了期權定價理論的近期發(fā)展情況，主要是

2、各國學者對Black-Scholes模型的發(fā)展與應用。 2.介紹了期權定價所涉及的基礎知識，從隨機變量序列的收斂性與一致可積性到條件期望的性質與主要定理，此部分為介紹鞅論的基礎。然后介紹了鞅論，這是金融市場定價理論不可缺少的知識。由于我們假設標的價格服從布朗運動，所以我們介紹了布朗運動性質與定理。然后介紹了在第三章中的跳躍擴散模型所需要的普松過程，最后介紹了伊藤隨機微積分，伊藤公式與Girsanov定理。 3.介紹了Bl