封頂看漲期權定價研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文基于Black-Scholes的基本假設對一種新型期權-封頂看漲期權的定價進行了全面系統(tǒng)的研究。對歐式和美式封項看漲期權分別進行了詳細的研究。 第一章主要是研究背景、研究意義、國內外的文獻綜述。 第二章主要是對歐式封頂看漲期權的研究，首先給出了Black一Scholes環(huán)境下的定價公式，然后對模型進一步擴展得到了參數(shù)依賴時間時的精確定價以及考慮交易費用時的期權價格；還研究了期權價格的性質以及風險管理。 第三章

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