基于Black-Litterman模型的私人銀行資產(chǎn)配置研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、改革開放以來,隨著中國金融市場發(fā)展的日益完善以及高速的經(jīng)濟增長,使得中國高凈值人群迅速增長。他們渴望產(chǎn)生新的金融服務,以方便更加有效的規(guī)劃資產(chǎn)。據(jù)BCG預計,到2018年,中國的私人財富將增長到40萬億美元,這也意味著未來中國市場的廣闊。在傳統(tǒng)金融服務不斷受到挑戰(zhàn)的今天,私人銀行這一新型業(yè)務開始走向前端,所以如何發(fā)展好私人銀行成為學者們研究的新領域。
  本文立足于私人銀行資產(chǎn)配置這一點進行討論,這里的資產(chǎn)配置是指私人銀行管理高凈

2、值客戶財富時,所進行的資產(chǎn)分配的規(guī)劃。特別是在目前中國非銀行類的金融機構,不斷分割中國市場的份額的今天,商業(yè)銀行要維持現(xiàn)有地位,就更加需要對資產(chǎn)配置業(yè)務進行優(yōu)化。首先分析文章背景及意義,是全文的基礎。其次,對私人銀行資產(chǎn)配置業(yè)務的相關內(nèi)容及理論基礎進行介紹,通過這一部分,了解當前私人銀行資產(chǎn)配置的產(chǎn)品體系及流程,并對資產(chǎn)配置的具體方法進行詳細闡述,尤其是本文將會用到的Black-Litterman模型,為全文奠定理論基礎。再次,對私人銀

3、行資產(chǎn)配置的現(xiàn)狀及存在問題進行分析,了解國內(nèi)外私人銀行資產(chǎn)配置的相關情況,從而找到國內(nèi)外私人銀行在資產(chǎn)配置這一領域的差別,有助于根據(jù)國內(nèi)的實際情況進行改進及優(yōu)化,使國內(nèi)資產(chǎn)配置更加合理。然后,對私人銀行資產(chǎn)配置進行模型構建,這一部分是文章的核心,根據(jù)私人銀行資產(chǎn)配置情況建立數(shù)學模型,找到如何在國內(nèi)私人銀行資產(chǎn)配置中確定最優(yōu)配置權重,并對國內(nèi)資產(chǎn)配置作實證研究,得到較為理想的效果,也為今后研究提供參考。最后,根據(jù)前文研究內(nèi)容做出總結,得出

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