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文檔簡介
1、在非壽險精算領域中，未決賠款準備金的計算涉及兩個關鍵性的變量：損失額度(或者理賠額度）和損失次數(shù)。保險損失數(shù)據(jù)的分布通常是厚尾的，常用的有韋布爾分布，帕累托分布等。關于厚尾分布的研究，目前也有很多文獻給出相關的理論推理和實踐證明。例如soohan ahn等⑴嘗試用新的分布類 logph(phase-type)類描述損失額度，logph分布類包含很多厚尾分布且有很好的尾部特性，能更好的擬合數(shù)據(jù)。關于損失次數(shù)分布的研究，目前的很多文獻試圖通
2、過數(shù)據(jù)擬合找到損失次數(shù)的分布或者近似分布，進一步得到復合后的分布或者界值?；诋斍耙恍W者的研究成果，本文試圖引入分布類，這一分布類使用面廣，包含的分布種類較多，相關的理論也比較完備。本文主要假設損失次數(shù)服從gpsj1過程，應用排隊論方法得到未來某時間段內所需計提的未決賠款準備金的分布函數(shù)及其密度的遞推公式，這使得實務中準備金的計算變得更為簡單。進一步地，我們看到未決賠款準備金分布函數(shù)的表達式含有一次損失額的i次(此處公式省略），由于卷
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