缺失數(shù)據(jù)下的非壽險未決賠款準備金估計研究.pdf

1、伴隨計算機應用技術與儲存技術的快速發(fā)展，信息化和數(shù)據(jù)化時代已經(jīng)到來，保險公司在日常運營中留存了大量的業(yè)務數(shù)據(jù)，而保險的核心是基于數(shù)據(jù)預測的基礎構成的，因此這些數(shù)據(jù)是企業(yè)發(fā)展的核心資產(chǎn)。保險行業(yè)典型特點是負債經(jīng)營，未決賠款準備金是其資產(chǎn)負債表上比重最大的負債項目，所以準備金評估的精確程度極其重要。對目前我國尚未發(fā)展成熟的保險公司來講，數(shù)據(jù)缺失是一種常見現(xiàn)象，甚至是無法避免的。數(shù)據(jù)缺失不僅降低了精算工作的效率，更對準備金合理準確計提產(chǎn)生了嚴

2、重影響。
　　本文首先詳細介紹了有關缺失數(shù)據(jù)的相關理論知識。在缺失數(shù)據(jù)插補準則的基礎下，按照所構造的替代值的數(shù)量，對單一插補法和多重插補法這兩大類的缺失數(shù)據(jù)處理方法進行了系統(tǒng)總結比較。并將這些統(tǒng)計學插補算法應用到非壽險精算實務中來評估未決賠款準備金。
　　然后總結了非壽險未決賠款準備金評估的常用模型與方法，主要有鏈梯法、案均賠款法和廣義線性模型。同時就涉及到的未決賠款準備金評估過程中相關問題進行了深入分析和研究。從理論角度討