個人信用風險評估理論與方法的拓展研究——基于商業(yè)銀行的視角.pdf

1、信用經(jīng)濟是市場經(jīng)濟發(fā)展的高級階段。在信用經(jīng)濟時代，經(jīng)濟活動由信用來連結，信用不僅是現(xiàn)代社會和經(jīng)濟發(fā)展的潤滑劑和重要的市場工具，而且是金融活動不斷發(fā)展和衍生的基礎。個人信用不僅在提升公民的道德意識和法律規(guī)范、凈化生活環(huán)境、有效抑制各種社會腐敗現(xiàn)象和造假事件的發(fā)生等方面具有十分重要的作用，而且對促進整個社會、經(jīng)濟和金融體系的繁榮和發(fā)展具有重要的意義。隨著我國市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，個人信用所涉及的領域越來越廣泛，不僅涉及到個人的消費行為和信用貸

2、款，而且還涉及到人們的社會交往、信用交易和道德規(guī)范，甚至公民在社會生活中的基本保障和權益都與其自身的信用密切相關。十六大以來中央關于社會信用體系建設進行了戰(zhàn)略部署，2014年6月，國務院發(fā)布了《社會信用體系建設規(guī)劃綱要（2014--2020）》，提出了社會信用體系建設的主要目標，要實現(xiàn)《綱要》的目標，需要學術界和業(yè)界持續(xù)不斷地開展創(chuàng)新性的研究。
　　個人信用風險評估是個人信用體系建設中的關鍵性環(huán)節(jié)，也是現(xiàn)代信用風險管理的重要內容之

3、一，目前正越來越受到政府、業(yè)界和學術界的高度重視。從商業(yè)銀行的視角來看，隨著個人信貸業(yè)務的快速擴張，個人信用風險已成為我國商業(yè)銀行面臨的重要風險，也是導致我國金融體系不穩(wěn)定的重要原因之一。基于此，本文基于商業(yè)銀行的視角，分別從理論、方法以及信用卡風險管理三個層面，針對當前國內個人信用風險評估問題展開拓展研究。
　?。?）基于理論層面的研究
　　目前，關于個人信用風險評估理論方面的研究不多，從現(xiàn)有的研究文獻來看，個人信用風險評

4、估的理論主要還是援用現(xiàn)有的信用風險評估理論，沒有形成具有個人信用風險特色的理論體系。個人信用風險評估的基礎結構是什么？個人信貸客戶的道德風險與其違約概率之間存在怎樣的相互影響關系？這些問題都是當前個人信用風險評估理論的薄弱之處?；诖耍疚倪M行了如下的研究。
　　本文通過對個人信用風險評估的基礎結構分析，提出了個人信用風險水平和個人信用風險評估空間的概念，并在此基礎上討論了個人信用風險評估的序關系與優(yōu)勢結構；應用空間分析方法和優(yōu)化

5、技術，從理論上構建了基于離散時間的多維動態(tài)個人信用風險評估的幾何評估理論和評估方法。
　　就商業(yè)銀行的個人信貸客戶而言，道德風險是影響其信用風險的重要因素之一，如何識別個人信貸客戶的道德風險是當前銀行界面臨的難題之一。本文針對個人信貸客戶不遵循貸款合約，將銀行貸款挪作他用的一類常見的道德風險及其對個人信用風險的影響，從理論層面上展開研究。通過討論商業(yè)銀行貸款利率變動、個人信貸客戶發(fā)生道德風險的概率和違約概率之間的相互影響關系，對個

6、人信貸客戶的道德風險與貸款違約概率之間相互作用的內在機理進行深入分析。
　?。?）基于方法層面的研究
　　隨著現(xiàn)代科學技術的發(fā)展和個人信用風險所表現(xiàn)出的多面性和復雜性，目前個人信用風險的評估技術正從傳統(tǒng)的統(tǒng)計學方法向混合方法和人工智能方法發(fā)展?；诖?，本文進行了如下研究：
　　在個人信用風險評估指標體系構建方面，本文首先給出了評估指標對個人信用風險識別能力的判別方法；進一步，基于識別能力提出了構建個人信用風險評估指標體

7、系的一類有效方法。本文所提出的基于識別能力的個人信用風險評估指標體系構建方法有別于一般評估指標體系的構建方法，是對個人信用風險評估指標體系構建方法的有益拓展。
　　在個人信用風險評估模型構建方面，本文基于個人信用風險的特點，分別結合雙邊聚類結構、神經(jīng)網(wǎng)絡模型以及遺傳組合方法構建了相應的個人信用風險評估模型，這些模型分別從聚類、人工智能和組合評估等不同視角實現(xiàn)了對個人信用風險的評估，從而進一步深化和拓展了個人信用風險評估方法體系。<

8、br>　?。?）信用卡風險管理方面的研究
　　商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的風險主要源于持卡人的個人信用風險，是商業(yè)銀行個人信用風險管理最重要的領域之一。影響持卡人信用風險的因素不僅包括持卡人個體的經(jīng)濟行為屬性，也包括發(fā)卡銀行的行為屬性。本文基于行為學的視角，應用多智能體仿真的實驗技術，對持卡人和發(fā)卡銀行行為之間的相互影響進行了仿真實驗，以揭示影響持卡人信用風險的主要行為因素。本文基于行為學的仿真實驗進一步拓展了信用卡風險管理的內涵。