關(guān)于保費(fèi)問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型及預(yù)測(cè).pdf

1、山東大學(xué)碩士學(xué)位論文關(guān)于保費(fèi)問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型及預(yù)測(cè)姓名：扈紅雷申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：崔玉泉20031110山東大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)，帶來(lái)了保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇，保險(xiǎn)業(yè)目前步入快速持續(xù)發(fā)展的平穩(wěn)階段，要求進(jìn)行保費(fèi)規(guī)模預(yù)測(cè)，以便為實(shí)踐提供指導(dǎo)。目前保費(fèi)預(yù)測(cè)的實(shí)際應(yīng)用及研究大多偏重于定性的分析，保費(fèi)預(yù)測(cè)主要是依靠經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)知識(shí)，其預(yù)測(cè)值不精確，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)描述具有很大的伸縮性和模糊性，與實(shí)

2、際偏差較大，缺乏指導(dǎo)意義。少數(shù)的定量分析也過(guò)于簡(jiǎn)單，大多只是用簡(jiǎn)單的時(shí)間序列分析或一元回歸分析，解釋變量太少，難以準(zhǔn)確地?cái)M合保費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)。本文在分析中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，選用多元回歸模型，選擇影響濟(jì)南壽險(xiǎn)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的相關(guān)數(shù)據(jù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP、城市人均可支配收入、城鎮(zhèn)居民存款余額做為解釋變量做多元回歸然后，對(duì)于多元回歸的殘差做時(shí)間序列分析，利用函數(shù)轉(zhuǎn)移模型對(duì)保費(fèi)作出預(yù)測(cè)。本文第二、三章給出了濟(jì)南壽險(xiǎn)公司保費(fèi)預(yù)測(cè)實(shí)證分析的詳細(xì)過(guò)

3、程。整個(gè)實(shí)證分析分為理論模型、方法設(shè)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析和經(jīng)濟(jì)解釋四個(gè)部分。時(shí)間序列模型將提供較好的短期預(yù)測(cè)，而結(jié)構(gòu)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型能提供較好的長(zhǎng)期預(yù)測(cè)，我們將兩者結(jié)合在一起，構(gòu)造函數(shù)轉(zhuǎn)移模型(模型如下)，進(jìn)行保費(fèi)預(yù)測(cè)。ytaa]二aNXNt(8一‘().0(B)17在統(tǒng)計(jì)分析過(guò)程中，我們首先選用定性分析的方式，選擇國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、城鎮(zhèn)居民可支配收入及城鄉(xiāng)居民存款余額作為解釋變量然后，我們又采用定里分析，驗(yàn)證了上述三者與保費(fèi)增長(zhǎng)之間的確存在線性關(guān)系。