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1、時(shí)間序列分析是概率統(tǒng)計(jì)學(xué)科的一個(gè)重要分支。MA模型是時(shí)間序列分析中非常重要和基礎(chǔ)的一類(lèi)模型，應(yīng)用非常廣泛。參數(shù)作為模型的組成部分，其估計(jì)一直也是相當(dāng)重要的一個(gè)問(wèn)題。極大似然估計(jì)是參數(shù)估計(jì)最重要，應(yīng)用最廣泛的方法之一。
在時(shí)間序列分析中，雖然序列總體的分布通常未知，但一般假設(shè)其符合多元正態(tài)分布，寫(xiě)出對(duì)數(shù)似然函數(shù)后，對(duì)對(duì)數(shù)似然函數(shù)中的未知參數(shù)求偏導(dǎo)數(shù)，可得到似然方程組。理論上，求解方程組即可得到未知參數(shù)的極大似然估計(jì)值。但是在MA
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