兩類Erlang(2)風險模型的破產(chǎn)概率.pdf

1、現(xiàn)在的研究集中在經(jīng)典風險模型的破產(chǎn)理論上，考慮一類理賠間隔服從Erlang分布的精算風險模型，與理賠間隔服從指數(shù)分布的經(jīng)典風險模型相比較，這種精算模型更易于模擬風險。因而我們希望對Erlang風險模型進行一些研究。
　　 本文考慮兩類Erlang（2）風險模型：第一類，一種相依索賠Erlang（2）風險模型，其中每次索賠發(fā)生時根據(jù)索賠額的大小可隨機產(chǎn)生一延遲的副索賠。即在Erlang（2）風險模型的基礎上，索賠延遲，即當每次索賠

2、發(fā)生時，將索賠額隨機變量取值與一閾值隨機變量的取值進行比較而隨機產(chǎn)生一延遲的副索賠，使每次的索賠額隨機變量由獨立同分布推廣到時間相依情形。采用Laplace變換方法，給出了該破產(chǎn)模型的最終破產(chǎn)概率；第二類，在索賠中，其中一部分在理賠的同時有再次續(xù)保的可能，因此我們建立這樣一類模型，在索賠的同時產(chǎn)生一個續(xù)保的過程，當索賠和續(xù)保計數(shù)過程均為Erlang（2）過程時，推導出了破產(chǎn)赤字的分布函數(shù)和破產(chǎn)前瞬間盈余的分布函數(shù)及破產(chǎn)前瞬間盈余與破產(chǎn)赤