我國銀行業(yè)績效考察及風(fēng)險管理.pdf

1、當(dāng)今，世界金融的核心是銀行，一個國家的整體經(jīng)濟(jì)運作都與銀行的發(fā)展息息相關(guān)。目前，國有商業(yè)銀行改組成為國有控股股份制銀行、各中小股份制銀行及外資銀行不斷涌現(xiàn)，在這樣的情形下，銀行的績效問題就最先被理論界與實務(wù)界提出來。因為，在宏觀上來說，銀行績效與一個國家的經(jīng)濟(jì)狀況息息相關(guān)；在行業(yè)中來看，績效高決定著銀行擁有競爭力。
　　 考慮到銀行績效的重要性，本文旨在研究影響我國商業(yè)銀行績效的因素。在本文的第二章回顧了有關(guān)銀行績效研究的文獻(xiàn)，

2、在三、四章分析了衡量銀行績效的財務(wù)指標(biāo)和實證分析所選取的方法，在第五章的實證部分運用因子分析法研究銀行績效的影響因素，分為四個主成分：盈利能力、營運能力、發(fā)展能力和安全性,并判別這些主成分因子對銀行績效的影響程度分別是多少，進(jìn)而在第六章提出提高我國商業(yè)銀行績效的建議。
　　 另外，本文在績效研究的基礎(chǔ)上引入VaR模型對銀行的風(fēng)險進(jìn)行了評估。VaR(風(fēng)險價值)作為一種風(fēng)險測量的定量分析工具，是近年來在國際金融域被廣泛使用的一種金融

3、風(fēng)險測量的技術(shù)，其采用定量分析的方法，使風(fēng)險管理體現(xiàn)出客觀性與科學(xué)性。本文主要通過結(jié)合績效與VaR模型，評估出我國銀行是否存在風(fēng)險，并提出了VaR模型在我國銀行業(yè)風(fēng)險管理中的運用建議。
　　 通過研究得出全文的結(jié)論，銀行績效受盈利能力、營運能力、發(fā)展能力及安全性的影響，其中盈利能力對績效的影響最大，營運能力其次，發(fā)展能力再次，安全性對績效的影響程度最低。然后作者選用凈資產(chǎn)收益率作為衡量銀行績效的綜合指標(biāo)，代入VaR模型，發(fā)現(xiàn)十六