基于Copula的商業(yè)銀行操作風險度量模型及其應用.pdf

1、分類號：F224密級：無學校代碼：10414學號：2009010847碩士研究生學位論文碩士研究生學位論文基于基于CopulaCopula的商業(yè)銀行操作風險度量的商業(yè)銀行操作風險度量模型及其應用模型及其應用OperationalperationalRisiskMeasurementeasurementModelModelffCommercialommercialBankanksBasedasedononCopulaopulaItstsA

2、pplicationpplication謝銓謝銓院所：數(shù)學與信息科學學院導師姓名：明瑞星學科專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計研究方向：風險管理二○一二年六月I摘要巴塞爾《新資本協(xié)議》明確地提出把商業(yè)銀行操作風險納入風險量化和監(jiān)管領域.繼信用風險和市場風險之后操作風險成為了商業(yè)銀行面臨的主要風險之一.本文首先應用極值理論中的POT模型對損失分布法LDA進行改進并計算得出我國商業(yè)銀行的兩類主要操作風險（內部欺詐與外部欺詐）的損失分布以及用于度量兩者風

3、險大小的VaR值在有效捕捉損失厚尾性的同時遵循了操作風險準備資本計提的規(guī)律然后為便于比較分析論文運用三種Copula函數(shù)來分別構造內外部欺詐損失間的相關性結構并在此基礎上構建用于計算內外部欺詐聯(lián)合損失分布VaR值的Copula模型.最后在實證研究中本文分別利用三種Copula模型與傳統(tǒng)計量模型相比較后發(fā)現(xiàn)基于GumbelCopula的模型能夠最有效地降低VaR且降幅為11%以上這讓銀行有效地降低了計提的監(jiān)管資本增加了資金的流動性.關鍵詞