滬深300股指期貨的推出對現(xiàn)貨市場的影響.pdf

1、2010年4月16日滬深300股指期貨正式在上海金融交易所上市。目前，我國股指期貨呈現(xiàn)平穩(wěn)有序的發(fā)展狀態(tài)。交易量和持倉規(guī)模逐步上升，投資者得數(shù)量不斷增加。股指期貨的推出對現(xiàn)貨市場存在怎樣的影響以及股指期貨與現(xiàn)貨間存在怎樣的關系成為投資者普遍關注的問題。
　　 本文系統(tǒng)對滬深300股指期貨的推出對滬深300指數(shù)的影響及兩者之間的相關關系進行理論與實證分析，文章的主要研究內容如下：
　　 第一部分本文的研究背景及研究意義。簡

2、要分析了滬深300股指期貨推出對滬深300指數(shù)產生的直觀影響和滬深300價格指數(shù)和滬深300股指期貨之間存在著較強的聯(lián)動關系，說明了研究股指期貨現(xiàn)貨之間關系的必要性。
　　 第二部分對期貨，股指期貨，滬深300股票價格指數(shù)及滬深300股指期貨的基本概念及主要特點進行了詳細的闡述。
　　 第三部分對文章研究的主要內容滬深300股指期貨推出對現(xiàn)貨波動性和有效性的影響，股指期貨與現(xiàn)貨間的引導及聯(lián)動關系的理論依據(jù)及相關的研究現(xiàn)狀