基于小波分析的中國(guó)股市時(shí)間序列研究.pdf

1、由于小波分析具有良好的時(shí)頻局部化特征，因此自20世紀(jì)80年代后期以來(lái)被廣泛地應(yīng)用于信號(hào)分析、圖像處理、理論物理、計(jì)算機(jī)分類(lèi)與識(shí)別、醫(yī)學(xué)成像與診斷、地震勘探數(shù)據(jù)處理等很多領(lǐng)域。近年來(lái)利用小波分析對(duì)實(shí)際的金融數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與預(yù)測(cè)的研究也在不斷深入。
　　 本文系統(tǒng)的總結(jié)、歸納了小波分析的基本理論；總結(jié)概括時(shí)間序列分析理論中幾個(gè)比較有代表性的模型，特別對(duì)本文中用到的ARMA模型進(jìn)行了深入的探討，包括模型的定義、識(shí)別、參數(shù)估計(jì)以及診斷檢驗(yàn)

2、；在此基礎(chǔ)上提出了一種基于小波分析的ARMA模型預(yù)測(cè)方法，并利用這種新的方法對(duì)中國(guó)上證A股指數(shù)以及個(gè)股中國(guó)鋁業(yè)進(jìn)行了實(shí)證分析，取得了良好的短期預(yù)測(cè)效果。
　　 通過(guò)對(duì)選擇不同小波函數(shù)進(jìn)行預(yù)處理的數(shù)據(jù)運(yùn)用該方法進(jìn)行比較研究，發(fā)現(xiàn)選用Biorthogonal小波函數(shù)進(jìn)行預(yù)處理的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)效果均好于用Daubechies小波函數(shù)進(jìn)行預(yù)處理的結(jié)果。并且本文所提出的預(yù)測(cè)方法同傳統(tǒng)方法相比，在預(yù)測(cè)精度上均有所提高，因此，具有了一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)