《計量經(jīng)濟學(xué)》上機實驗報告三

1、《計量經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)》上機實驗報告六上機實驗報告六題目題目：自相關(guān)：自相關(guān)實驗日期和時間：實驗日期和時間：2018.531班級：班級：16金融學(xué)類金融學(xué)類5班學(xué)號：學(xué)號：20165153姓名：馬雨柔姓名：馬雨柔實驗室：實驗室：202實驗環(huán)境：實驗環(huán)境：WindowsXPEViews3.1實驗?zāi)康膶嶒災(zāi)康模赫莆兆韵嚓P(guān)檢驗及修正方法廣義差分法估計，熟悉EViews軟件的相關(guān)應(yīng)用實驗內(nèi)容：實驗內(nèi)容：利用實例數(shù)據(jù)和EViews軟件，采用有關(guān)方

2、法對建立的回歸模型進行自相關(guān)的檢驗及處理。第六章習(xí)題6.16.4實驗步驟：實驗步驟：一、一、建立工作文件建立工作文件⒈菜單方式⒉命令方式：CREATEA起始期終止期二、二、輸入數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)三、自相關(guān)檢驗自相關(guān)檢驗①估計回歸模型進行DW檢驗lsycx②高階自相關(guān)檢驗偏相關(guān)系數(shù)檢驗方程窗口點擊viewresidualtestcrelogramQstatisticsPAC絕對值大于0.5表明存在幾階自相關(guān)③高階自相關(guān)檢驗BG檢驗（布羅斯戈弗雷

3、檢驗或拉格朗日乘數(shù)檢驗）:方程窗口點擊viewresidualtestserialCrelationLMTest得到nR2，給定α，若nR2(P)，表明模型存在幾階自相關(guān)2??四、采用廣義差分法估計回歸模型四、采用廣義差分法估計回歸模型根據(jù)上述檢驗，若模型存在一、二階自相關(guān)則廣義差分法估計回歸模型命令：LSYCXAR(1)AR(2)xy100016.04836.858???（67.15577）（0.02173）t=(46.01678)F

4、=2117.544S.E=208.675DW=0.861307991571.02?R此模型的可決系數(shù)為0.991571，接近于1，表明模型對樣本擬合優(yōu)度高；F統(tǒng)計量為2117.544，其伴隨概率為0.00000，接近于零，表明模型整體線性關(guān)系顯著，且回歸系數(shù)均顯著；對樣本數(shù)n為20，解釋變量個數(shù)k為1，若給定的顯著性水平=0.05，查DW統(tǒng)計表得，?dL=1.201，dU=1.411，而0DW=0.861307dL=1.201，這表明模