商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制研究.pdf

1、當(dāng)前，國(guó)際金融業(yè)正朝著混業(yè)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)發(fā)展，大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家如德國(guó)、英國(guó)、日本和美國(guó)等都先后實(shí)行了金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)，而眾多發(fā)展中國(guó)家仍在執(zhí)行嚴(yán)格的金融分業(yè)制度。金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)尤其是商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)存在的風(fēng)險(xiǎn)因素有哪些？如何規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)因素？又如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的混業(yè)經(jīng)營(yíng)？論文給出了商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)闡釋?zhuān)容^研究了歐美金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)的模式，對(duì)混業(yè)經(jīng)營(yíng)給商業(yè)銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了初步探析，并對(duì)商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、外部金融監(jiān)管以及混業(yè)

2、經(jīng)營(yíng)的實(shí)現(xiàn)做了進(jìn)一步的分析。 首先，運(yùn)用資產(chǎn)專(zhuān)用性、金融逐級(jí)需求等經(jīng)濟(jì)學(xué)理論闡釋商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)的動(dòng)因；第二，從制度、運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管等四個(gè)方面比較歐美商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的優(yōu)劣勢(shì)；第三，分析了商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括利益沖突風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和集團(tuán)控制風(fēng)險(xiǎn)等；第四，構(gòu)建了商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)的三層次內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制框架，第一層次包括集團(tuán)董事會(huì)、內(nèi)部控制和稽核總部及風(fēng)險(xiǎn)管理總部的決策，第二層次包括內(nèi)部控制和稽核總部下轄

3、的各個(gè)內(nèi)部控制和稽核小組、風(fēng)險(xiǎn)管理總部下轄的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理局、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理局和操作風(fēng)險(xiǎn)管理局的實(shí)施，第三層次包括子公司風(fēng)險(xiǎn)管理局及其下轄風(fēng)險(xiǎn)管理小組的執(zhí)行；第五，建立商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)的雙向三層次金融監(jiān)管體系，其中雙向是指將金融監(jiān)管分成對(duì)金融服務(wù)的監(jiān)管和對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管兩部分，三層次是指巴塞爾銀行管理和監(jiān)督行動(dòng)委員會(huì)對(duì)各國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管、各國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管以及各專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的國(guó)家行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)其下屬會(huì)員的自律性監(jiān)管等三個(gè)層次；