西安市商業(yè)銀行外匯業(yè)務操作風險管理研究.pdf

1、操作風險管理正日益成為全球銀行業(yè)風險管理的重要研究領域。2001年9月巴塞爾委員會正式將操作風險定義為“因為內(nèi)部對人方面、系統(tǒng)方面或外來因素方面的操作不足或失當而導致?lián)p失的風險”。隨后又將操作風險納入風險管理的框架，為其設定新的資本要求。國際上一些大銀行在操作風險管理上已經(jīng)積累了較為豐富的經(jīng)驗，并取得一定的成就。目前我國的商業(yè)銀行缺乏風險意識，尤其是在操作風險方面基本沒有什么量化操作風險的科學方法，不能正確反映所承受的風險，操作風險的管

2、理水平亟待提高。 西安市商業(yè)銀行是一家地方性的股份制商業(yè)銀行，由于其成立時間短、資產(chǎn)規(guī)模小，因此屬于我國銀行業(yè)中繼國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行之后的第三梯隊。近年來隨著國內(nèi)金融環(huán)境的日益寬松，地方性城市商業(yè)銀行陸續(xù)開辦了外匯業(yè)務，但是由于在外匯業(yè)務本身以及管理方面都缺乏實踐經(jīng)驗，因此還存在很多普遍性的漏洞。本文選取西安市商業(yè)銀行作為研究對象，首先從多個角度介紹了國內(nèi)外銀行業(yè)對操作風險的研究成果以及對操作風險的界定，之后通過對西安

3、市商業(yè)銀行外匯業(yè)務所處內(nèi)、外部環(huán)境的分析，采用SWOT分析法分析得出目前應該采用的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略。結合實際業(yè)務中現(xiàn)存的一系列問題，以巴塞爾協(xié)議提出的完善的風險管理體系框架為依據(jù)，最終提出西安市商業(yè)銀行應該在有效控制操作風險的前提下，從風險管理體系、業(yè)務流程、規(guī)章制度、基礎設施等幾個方面著手解決操作風險管理方面存在的問題。 本文在對西安市商業(yè)銀行的內(nèi)外部環(huán)境進行分析時，主要采用了比較分析法和SWOT分析法，通過與其他銀行的對比找出差