貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提與商業(yè)銀行監(jiān)管方法研究.pdf

1、商業(yè)銀行是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下金融業(yè)的重要組成部分，商業(yè)銀行監(jiān)管構(gòu)成了金融監(jiān)管的重要組成部分。隨著商業(yè)銀行的跨國發(fā)展以及國際上著名的銀行破產(chǎn)案件和金融危機(jī)的發(fā)生，國內(nèi)外學(xué)術(shù)理論界和金融監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管日益重視。本課題以巴塞爾新資本協(xié)議的三個(gè)支柱（最低資本要求、外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束）為框架，運(yùn)用矩陣博弈研究了商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提策略選擇問題，運(yùn)用灰色系統(tǒng)理論、二元語義評(píng)價(jià)方法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和案例推理技術(shù)對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管的方法進(jìn)行了研究。

2、本文的創(chuàng)新點(diǎn)主要在以下幾個(gè)方面： 1、運(yùn)用矩陣博弈理論分析了理性銀行在不同經(jīng)濟(jì)狀況下的最優(yōu)選擇，并應(yīng)用區(qū)間灰數(shù)的優(yōu)勢(shì)關(guān)系研究了在贏得矩陣中元素為不能直接比較大小的區(qū)間灰數(shù)的情況下銀行計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金的策略。研究表明在傳統(tǒng)的準(zhǔn)備金制度下，理性的銀行會(huì)選擇盡量少持有準(zhǔn)備金。 2、在分析美國CAMELS現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管模型和我國的商業(yè)銀行評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)上，定性定量相結(jié)合，結(jié)合灰色聚類分析方法和二元語義信息評(píng)價(jià)方法的特點(diǎn)，構(gòu)建了基于灰

3、色聚類分析和語言評(píng)價(jià)方法的商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管模型，應(yīng)用于商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)級(jí)。 3、應(yīng)用SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型研究了商業(yè)銀行的分類評(píng)級(jí)；考慮在商業(yè)銀行分類評(píng)級(jí)過程中，評(píng)級(jí)指標(biāo)既有時(shí)點(diǎn)指標(biāo)，又包括時(shí)段指標(biāo)，將一段時(shí)間內(nèi)的時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)看作一個(gè)區(qū)間數(shù)，在SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型基礎(chǔ)上，根據(jù)區(qū)間灰數(shù)距離計(jì)算方法，構(gòu)建了GSOM模型，對(duì)商業(yè)銀行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行聚類分析。 4、構(gòu)建了GCBR框架，以灰色關(guān)聯(lián)度作為CBR中案例檢索的相似度計(jì)算工具，應(yīng)

4、用灰色優(yōu)勢(shì)分析來選擇最適合的案例，在不存在絕對(duì)優(yōu)勢(shì)近鄰案例的情況下，通過計(jì)算綜合關(guān)聯(lián)度選擇最為適合的案例。并將GCBR應(yīng)用到商業(yè)銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管中，從案例庫中選擇同被監(jiān)管銀行情況最為相似的銀行案例進(jìn)行對(duì)被監(jiān)管銀行實(shí)施監(jiān)管的參考。 5、根據(jù)我國股份制商業(yè)銀行1998年～2005年的數(shù)據(jù)，采用固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型，實(shí)證研究了我國股份制商業(yè)銀行的市場(chǎng)約束狀況，結(jié)果表明我國銀行業(yè)的市場(chǎng)約束力較弱，有待加強(qiáng)市場(chǎng)約束的作用。 6、結(jié)合