基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、面對(duì)日趨復(fù)雜的金融活動(dòng)，操作風(fēng)險(xiǎn)管理在金融管理機(jī)構(gòu)中的地位越來(lái)越重要，操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為全球金融機(jī)構(gòu)越來(lái)越顯著的風(fēng)險(xiǎn)因素，如何識(shí)別、測(cè)量、監(jiān)測(cè)和控制操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為主要的關(guān)注焦點(diǎn)。面對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性和損失強(qiáng)度大的特點(diǎn)，如何有效的防范操作風(fēng)險(xiǎn)成為金融機(jī)構(gòu)積極面對(duì)的問(wèn)題，本文通過(guò)研究分析來(lái)預(yù)測(cè)金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度，并得出相關(guān)的操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度判斷規(guī)則，在一定程度上有利于金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況分析，有助于管理者建立恰當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，為銀

2、行整體操作風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)時(shí)提供識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分析的理論依據(jù)。 本文對(duì)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行了可行性分析，對(duì)傳統(tǒng)金融領(lǐng)域數(shù)據(jù)處理方法和結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘的金融領(lǐng)域數(shù)據(jù)處理方法進(jìn)行了對(duì)比說(shuō)明，再結(jié)合金融數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，強(qiáng)有力地論證了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在金融領(lǐng)域的使用價(jià)值。 本文在分析金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，借鑒數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)處理數(shù)據(jù)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)處理、分析方法進(jìn)行了新的思考和探索，綜合運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的多種方法，克服了在分析

3、操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因其定義的模糊性和其誘發(fā)因素的多樣性帶來(lái)的困難，并通過(guò)建立混合模型對(duì)金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失強(qiáng)度進(jìn)行了判斷，得到相關(guān)的操作風(fēng)險(xiǎn)判斷規(guī)則。 本文在分析巴塞爾協(xié)議下的操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及其測(cè)量方法后，詳細(xì)闡述了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在金融風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，并把此技術(shù)在操作風(fēng)險(xiǎn)分析上作了進(jìn)一步的應(yīng)用。建立模糊邏輯和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混合模型，對(duì)處于不同強(qiáng)度水平環(huán)境下的操作風(fēng)險(xiǎn)整體強(qiáng)度進(jìn)行識(shí)別，得到了分析不同風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境下的識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度水平的依據(jù)；利用