

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、Clive W.J.Granger,Robert F.,Engle因?qū)鹑诜蔷€(xiàn)性時(shí)間序列的重大貢獻(xiàn)于2003年獲得Nobel經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。門(mén)限模型和平滑轉(zhuǎn)移模型是兩類(lèi)重要的金融非線(xiàn)性時(shí)間序列模型,有著廣泛應(yīng)用背景,對(duì)于這兩類(lèi)模型的理論成果的研究正在進(jìn)行之中。 本文研究向量誤差修正模型(vector error correction models,VECM)中兩類(lèi)非線(xiàn)性調(diào)節(jié)檢驗(yàn)問(wèn)題,并研究了在原假設(shè)下為未識(shí)別量的未知參數(shù)的估計(jì)問(wèn)題。獲
2、得如下成果: 1.對(duì)門(mén)限向量誤差修正模型(threshold vectot error correction models,TVECM)提出了基于原假設(shè)為線(xiàn)性非同積關(guān)系的門(mén)限同積bootstrap檢驗(yàn)。給出了上述模型中未識(shí)別參數(shù)最大似然估計(jì)(maximum likeli:hood estimation,MLE)的兩種搜索算法——網(wǎng)格點(diǎn)搜索法和遺傳算法,并給出了兩種算法的適用范圍;給出了檢驗(yàn)門(mén)限同積的SupLM檢驗(yàn)及相應(yīng)的漸近分布
3、;給出SupLM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量p值的殘差bootstrap模擬方法。模擬實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該方法的有效性,進(jìn)而應(yīng)用該方法檢驗(yàn)了幾種美國(guó)國(guó)庫(kù)券收益率之間存在明顯的門(mén)限同積關(guān)系。 2.對(duì)平滑轉(zhuǎn)移向量誤差修正模型(smooth transition vector error correctionmodels,STvECM)提出了基于原假設(shè)為線(xiàn)性不含平滑轉(zhuǎn)移均衡趨勢(shì)關(guān)系的非線(xiàn)性調(diào)節(jié)bootstrap檢驗(yàn)。給出了該模型中未知參數(shù)均為未識(shí)別量時(shí)參數(shù)估計(jì)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性問(wèn)題的研究.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性發(fā)展議程解的研究.pdf
- 兩類(lèi)統(tǒng)計(jì)模型的檢驗(yàn).pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性波動(dòng)方程行波解的研究
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性系統(tǒng)中孤子的傳輸特性研究.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性波動(dòng)方程行波解的研究.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)相關(guān)問(wèn)題的研究.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性發(fā)展方程的精確解.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性發(fā)展方程的吸引子.pdf
- 39013.基于兩類(lèi)非線(xiàn)性時(shí)間序列模型的預(yù)報(bào)研究
- 兩類(lèi)重要非線(xiàn)性模型的動(dòng)力學(xué)行為的研究.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性方程的精確解.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性波方程的Cauchy問(wèn)題.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性發(fā)展方程的Cauchy問(wèn)題.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性?huà)佄锓匠痰木鶆蚧?pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性發(fā)展方程的數(shù)值方法.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性波動(dòng)方程(組)解的定性研究.pdf
- 兩類(lèi)非線(xiàn)性方程的精確行波解研究.pdf
- 關(guān)于兩類(lèi)非線(xiàn)性方程的解的研究.pdf
- 17149.兩類(lèi)離散非線(xiàn)性系統(tǒng)的模型預(yù)測(cè)控制
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論