現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)全面風險管理理論與實證研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟全球化和信息化程度的提高，以及我國加入WTO和經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，企業(yè)的經(jīng)營風險越來越引起人們的關注。企業(yè)要在激烈的市場競爭中求得生存與發(fā)展，要在各種風險中立于不敗之地，必須充分認識到企業(yè)面臨的各種風險，建立正常的企業(yè)風險管理機制，并及時采取有效的防范措施。對企業(yè)進行風險管理就是采用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法對企業(yè)風險進行識別、衡量和控制，以最小的成本使風險所致的各種損失降到最低程度。 本文的選題來源是“濟南鋼鐵集團管理決策支持

2、系統(tǒng)”課題，在深入分析濟鋼集團企業(yè)風險管理現(xiàn)狀及我國鋼鐵企業(yè)風險管理存在的問題與不足的基礎上，對現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)全面風險的辨識、評價、預警及控制等各個環(huán)節(jié)進行了研究，同時就如何開展現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)的全面風險管理給出了合理的建議和對策。本文的主要研究內容如下： 第一，根據(jù)風險管理的一般理論，風險管理一般要經(jīng)過風險辨識、風險評估、風險預警和風險控制四個階段，其中前兩個階段是風險管理的基礎。本文通過分析現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)全面風險辨識的機理及特征，提

3、出了三維嵌入式結構風險模糊辨識方法。 第二，通過將模糊變量引入到傳統(tǒng)的故障樹分析(Fault Tree Analysis，F(xiàn)TA)方法中，提出了一種新的模糊故障樹分析方法，并將其應用于企業(yè)風險分析來解決企業(yè)全面風險分析中涉及的不確定性問題。 第三，提出了監(jiān)測手段和預警機制，以實現(xiàn)對企業(yè)全面風險的動態(tài)監(jiān)控。通過分析現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)全面風險預警的機理，進一步提出了基于模糊模擬的層次分析法用于確定企業(yè)的預警等級，并提出了針對不同風