我國商業(yè)銀行的效率研究.pdf

1、隨著加入WTO后市場(chǎng)的全面開放，我國銀行業(yè)逐步放松對(duì)外資銀行的各種管制。在國內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和國際競(jìng)爭(zhēng)全面展開的形勢(shì)下，我國商業(yè)銀行能否應(yīng)對(duì)如此艱巨的挑戰(zhàn)，提高銀行經(jīng)營效率和管理效率已是我國金融產(chǎn)業(yè)改革的關(guān)鍵。為了提高我國以商業(yè)銀行為主體的金融機(jī)構(gòu)的效率，我們必須對(duì)我國商業(yè)銀行的效率水平及其影響因素進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)和分析，為此，我們以商業(yè)銀行作為研究對(duì)象，利用SFA模型方法對(duì)我國商業(yè)銀行效率進(jìn)行了測(cè)度與檢驗(yàn)，這些理論分析和經(jīng)驗(yàn)對(duì)比將為我國政

2、府對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行差別監(jiān)管提供參考依據(jù)，并為商業(yè)銀行的經(jīng)營決策者制定出有效的決策與戰(zhàn)略提供支持，從而為達(dá)到提高我國銀行業(yè)整體效率水平的目的。 本文在綜合介紹了國內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)以后，簡(jiǎn)要分析了銀行效率的基本涵義及銀行效率研究中的非參數(shù)和參數(shù)前沿分析方法，并對(duì)兩種方法進(jìn)行了比較。 隨機(jī)前沿分析(SFA)方法在測(cè)度商業(yè)銀行的效率水平時(shí)，需要對(duì)銀行效率前沿函數(shù)的具體形式進(jìn)行限定，并通過銀行樣本估測(cè)出效率前沿函數(shù)中的各參數(shù)。本文選

3、用商業(yè)銀行總成本作為因變量，以投入品的價(jià)格和產(chǎn)出作為自變量，并對(duì)各變量取對(duì)數(shù)。具體來說就是以有效貸款和營業(yè)收入作為產(chǎn)出指標(biāo)，有效貸款替代傳統(tǒng)研究所用的貸款指標(biāo)可以使銀行效率的評(píng)價(jià)更加合理，在考慮銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)貸款的同時(shí)，兼顧代表商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)的非利息收入情況。這種對(duì)收入項(xiàng)的引入可體現(xiàn)現(xiàn)代商業(yè)銀行日益重視非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的特征。為公平比較國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的效率提供了保證。用存借款成本、勞動(dòng)力成本、實(shí)物資本成本作為投入指標(biāo)。運(yùn)用隨機(jī)前

4、沿方法對(duì)2000-2005年我國四家國有商業(yè)銀行及四家新興股份制商業(yè)銀行的成本效率值進(jìn)行估算。估算的結(jié)果表明，我國銀行業(yè)的整體效率呈上升的趨勢(shì)，國有銀行效率低于股份制銀行，但差距在逐年縮小。本文進(jìn)一步以成本效率值為因變量，對(duì)影響銀行效率的因素進(jìn)行回歸分析。結(jié)果表明，不良貸款率，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，人力資源質(zhì)量對(duì)商業(yè)銀行效率影響顯著，銀行規(guī)模，資本充足率，中間業(yè)務(wù)收入比重對(duì)商業(yè)銀行效率有限。在以上分析的基礎(chǔ)上，本文提出了提高我國銀行業(yè)效率的建議：提