基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率預(yù)測(cè)方法研究.pdf

1、隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)爆炸式的發(fā)展以及應(yīng)用和生產(chǎn)社會(huì)化和國(guó)際化程度的大幅度提高，世界經(jīng)濟(jì)一體化成為當(dāng)代社會(huì)發(fā)展的一個(gè)基本特征。與之相伴的金融的國(guó)際化是七八十年代以來(lái)引人注目的最新發(fā)展，金融滲透的深刻性和廣泛性比以往任何時(shí)候都更為突出。而匯率作為國(guó)際金融關(guān)系乃至經(jīng)濟(jì)關(guān)系正常發(fā)展的重要紐帶，已幾乎滲透到經(jīng)濟(jì)生活的一切領(lǐng)域，并發(fā)揮著日益重要的作用。我國(guó)自加入WTO后，金融開(kāi)放程度不斷加大，相應(yīng)的匯率風(fēng)險(xiǎn)也不斷加大，特別是目前，我國(guó)體制改革以后，匯率

2、波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)要大大超過(guò)以往，因此，正確分析與預(yù)測(cè)匯價(jià)及其波動(dòng)對(duì)于金融政策與投資決策的制定無(wú)疑有著至關(guān)重要的意義。 文章首先重點(diǎn)研究了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及BP算法，之后詳細(xì)分析了各種常用的單項(xiàng)預(yù)測(cè)方法和幾種線性組合預(yù)測(cè)方法，在眾多的單項(xiàng)預(yù)測(cè)方法中選出了兩種更適合于匯率預(yù)測(cè)的單項(xiàng)預(yù)測(cè)方法進(jìn)行非線性的組合預(yù)測(cè)，結(jié)合人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建立了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率非線性組合預(yù)測(cè)模型，并將該模型運(yùn)用于現(xiàn)實(shí)的匯率預(yù)測(cè)之中，預(yù)測(cè)結(jié)果表明該方法更優(yōu)于單