狀態(tài)空間模型在經濟指標中的應用.pdf

1、對經濟系統(tǒng)的研究離不開模型，而一個系統(tǒng)往往可以用不同的模型去描述，其中之一就是狀態(tài)空間模型。20世紀80年代以來，狀態(tài)空間模型已成為研究經濟系統(tǒng)的一種有力的建模工具。它的應用范圍越來越廣泛，已經引起了國內外學者的普遍關注。 本文應用狀態(tài)空間模型的時間序列預測方法對居民消費價格指數(shù)與社會消費品零售總額進行了研究，主要工作如下： 1.首先介紹了狀態(tài)空間建模法的歷史發(fā)展歷程以及居民消費價格指數(shù)、社會消費品零售總額的基礎知識和傳

2、統(tǒng)的技術分析方法。 2.詳細介紹了狀態(tài)空間模型及Kalman濾波。其中涉及了ARIWA模型的狀態(tài)空間模型表示，以此為例的Kalman濾子的推導，穩(wěn)定狀態(tài)的Kalman濾子的性質，以及Kalman濾子的平滑和缺失值。 3.詳細介紹了狀態(tài)空間的參數(shù)估計。其中有狀態(tài)空間模型參數(shù)的極大似然估計算法，EM算法及其相關性質，GEM-ECM算法，EM-Newton算法，MCEM算法等。 4.分別使用居民消費價格指數(shù)和社會消費品

3、零售總額的歷史數(shù)據，運用狀態(tài)空間建模法對其時間序列進行建模。 5.根據預測值得出結論。 (1)未來6個月消費價格指數(shù)雖仍有一定上漲，但上漲幅度較前2007年前半年小得多。這也說明國家在上半年出臺的一系列緊縮性的政策開始見效，消費價格指數(shù)得到一定的控制，結合這次通貨膨脹的特點即投資升溫過快，農副食品行業(yè)薄弱。所以政府還必須在抑制一部份行業(yè)過度投資的同時，也要積極鼓勵一些薄弱行業(yè)的發(fā)展， (2)從模型預測結果來看，今