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文檔簡介
1、石油,以其可燃性好、發(fā)熱量高、運輸方便等優(yōu)點,成為世界最主要的能源。無論是發(fā)達(dá)國家,還是發(fā)展中國家,無論是那些石油儲產(chǎn)大國,還是那些消費大國,都圍繞著石油問題進(jìn)行著博弈,對石油價格的研究也就具有了重要意義。
本文先對影響國際石油價格的因素進(jìn)行了理論分析,然后采用時間序列的相關(guān)方法,運用數(shù)據(jù)收集,對比統(tǒng)計,建立模型進(jìn)行實證分析,對國際石油期貨價格與現(xiàn)貨價格的關(guān)系進(jìn)行了研究。文章首先介紹了石油期貨市場與現(xiàn)貨市場的基本情況,分析
2、和探討了導(dǎo)致石油價格波動的影響因素。然后,基于2001年1月2日到2012年2月14日的WTI期貨價格和現(xiàn)貨價格的日數(shù)據(jù)建立了VAR模型,運用Johansen協(xié)整檢驗、Granger因果檢驗和方差分解等實證研究,發(fā)現(xiàn)國際石油期貨市場和現(xiàn)貨市場之間存在著長期的穩(wěn)定關(guān)系,但兩者相互作用是不對稱的,石油期貨市場起到了主導(dǎo)地位。
研究結(jié)論表明國際石油期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能對現(xiàn)貨價格具有引導(dǎo)作用,對市場有良好的導(dǎo)向性,并且也為我國石
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