關于波動率隨機、資產價格帶跳的波動率衍生品的定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、南開大學碩士學位論文關于波動率隨機、資產價格帶跳的波動率衍生品的定價姓名：宋世禹申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：王永進201205AbstractAbstractIII“Spaperweconsiderthevolatilityderivativesincludingvarianceswapsandvolatilityswaps，whilethedynamicsoftheunderlyingassetismodeled

2、bythesocalledMarkovmodulatedjumpdiffusionswithHeston’sstochasticvolatilitynejumpriskcomponentisdescribedbyacompoundPoissonprocesswiththeMarkovmodulatedarrivalintensityandthelog—normaljumpamplitudeUndertheequivalentmartin

3、galemeasure，theintegralformofthevarianceswaps’priceisobtainedAstothevolatilityswaps，twoapproachesaleelaborated；what’smore，thelatterwaygivestheexactvaluation，whichtakesabigstepforwardincomparisonwiththepreviousapproximati

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