小額貸款公司客戶的風險評估研究.pdf

1、2008年5月我國小額貸款公司開始全面試點以來的短短4年中，發(fā)展十分迅速，截至2011年末，全國小額貸款公司的數量已經高達4282家，2011年新增貸款1935億元。小額貸款公司的快速發(fā)展為我國的中小企業(yè)的發(fā)展提供了強大的資金支持，對我國中小企業(yè)乃至個體工商者的發(fā)展具有重大的推動作用。與此同時，隨著小額貸款公司上數量的擴張，它們的自身管理，特別是小額貸款公司自身風險管理制度上暴露出了越來越多的問題。所以，小額貸款公司的健康發(fā)展需更加完善

2、的風險評估與風險控制機制。
　　 本篇論文在介紹小額信貸風險控制的相關理論的基礎上，分析了小額貸款公司應如何對借款人進行調查、信息收集及信用評估的方法。首先論文對研究背景和意義做了說明，并闡述了研究方法、思路、創(chuàng)新點。在之后的文獻綜述中，總結了國內外專家學者關于小規(guī)模信貸業(yè)務的相關研究，及小額貸款公司的發(fā)展歷程。
　　 本文從貸前風險調查評估、貸后信用評分系統(tǒng)構建兩個方面形成系統(tǒng)歸納，旨在對小額貸款公司放貸中所需要完整的

3、風險評估業(yè)務體系做出研究，并使用定性分析與定量模型相結合的方式全面分析小額貸款公司客戶的風險評估系統(tǒng)。
　　 貸前盡職調查分為對客戶財務情況的盡職調查和非財務狀況的盡職調查兩部分。本文分析了財務調查所需重點關注的絕大部分財務指標，這些指標可以很好地反映出客戶財務報告中的數據，并全面直觀反映客戶的生產經營狀況。同時，由于中小企業(yè)在實際操作中往往為了得到更多貸款和更低利息而粉飾賬簿，本文還對非財務狀況的調查提供了一些思路。在之后的實

4、證部分，使用Logistic模型分析貸前客戶的財務狀況。將2010年A股上市的1862家企業(yè)作為樣本，其中127家ST公司作為違約樣本，1735家正常企業(yè)作為參照樣本進行回歸?；貧w結果表明，Logistic模型對于正常情況的預測率很高，達到99.3％，而對于違約情況的預測預測率僅有24.4％，因此必須結合其他方法共同評估客戶的信用風險。貸前非財務調查除了銀行、小額信貸機構普遍使用的方法外，根據小額貸款公司客戶的領域繁雜、所處行業(yè)階段不同

5、而提出了使用波特五力模型進行行業(yè)分析的創(chuàng)新性觀點，并以小額貸款公司這一行業(yè)為例進行了實證分析。
　　 貸后風險預警系統(tǒng)主要通過各項關鍵性指標進行權重分析后，判斷每個事項發(fā)生對于整體信用評分的影響，并根據最終得分進行信用評級。本文實證部分使用層次分析法計算出了約定事項的評分權重，在實際應用中可以使用這種簡便的方法根據客戶的特點設計不同的評分模型。在本部分的實證分析結論中發(fā)現(xiàn)，經營者的影響因子比生產經營狀況要低很多，這與實際情況中企