上市公司信用風險評價的Fisher判別分析模型.pdf

1、作為商業(yè)銀行面臨的主要風險之一，信用風險對銀行的生存和發(fā)展影響巨大、作用持久，決定著銀行資產(chǎn)的質(zhì)量和盈利水平。因此，國際銀行業(yè)和學術(shù)界高度關(guān)注商業(yè)銀行信用風險管理水平的提高。信用風險的有效度量和評價是信用風險管理工作的基礎(chǔ)，也是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。定量分析信用風險是商業(yè)銀行了解風險狀況、進行資產(chǎn)定價和制定信貸決策的依據(jù)。本文從技術(shù)層面，建立了Fisher判別分析的數(shù)學模型，并應(yīng)用于上市公司的信用風險評價中，具有重要的現(xiàn)實意義。本文主要進行了

2、如下研究：
　　首先，對國內(nèi)外信用風險評價方法研究現(xiàn)狀進行了系統(tǒng)地總結(jié)和闡述，詳細分析了我國商業(yè)銀行信用風險管理的一般現(xiàn)狀及其成因。
　　其次，簡介了三種主流的信用風險計量模型Logistic回歸模型、KMV模型以及基于VaR的Creditmetrics模型。
　　最后，建立了信用風險評價Fisher判別分析模型，并進行了實證分析，結(jié)果表明該模型具有一定的實用性和有效性。該模型為我國商業(yè)銀行的信用風險評價方法選擇提供了