基于因子分析的財產(chǎn)保險公司風險管理與監(jiān)控研究.pdf

1、保險業(yè)是一種高風險的行業(yè)，經(jīng)營風險較大。財產(chǎn)保險公司即要承擔被保險人的風險，自身的風險也需要防范和化解，因此財產(chǎn)保險公司的風險管理比較困難。財產(chǎn)保險公司“安全性、流動性、盈利性”經(jīng)營目標和經(jīng)營原則的具體體現(xiàn)是要有效地識別、評價財產(chǎn)保險公司面臨的各種風險。建立預(yù)警和防范機制，這不僅對財產(chǎn)保險公司意義重大，并且對增強競爭力、完善保險市場、提高經(jīng)營效益、推進我國保險市場國際化、促進保險業(yè)的健康發(fā)展都具有十分重要的現(xiàn)實意義。
　　國內(nèi)外相

2、關(guān)文獻在基礎(chǔ)理論研究方面，仍然停留在一般認知性框架中，缺乏對風險要素、性質(zhì)以及特點的認識。在風險管理方面，國內(nèi)研究重點對象是償付能力和資產(chǎn)負債管理，缺乏對其他風險因子的研究。在風險管理模型方面，缺乏針對風險管理機制的系統(tǒng)性建模研究。在風險控制方面，現(xiàn)有文獻中有關(guān)企業(yè)風險控制的理論性、概念性研究較多，風險控制研究較少，缺乏對全面風險預(yù)警與控制起決定影響的綜合支撐平臺的研究。本文在系統(tǒng)闡述風險要素的基礎(chǔ)上實證分析財產(chǎn)保險公司的風險管理水平，

3、提出了建立風險預(yù)警體系及實行全面風險管理等措施，希望能夠進一步深化對風險管理的研究。運用因子分析方法，對我國財產(chǎn)保險公司風險管理系統(tǒng)研究，希望能夠解決保險業(yè)面臨的難題，為財產(chǎn)保險公司的風險管理以及風險研究提供可靠的方法。
　　首先，本文分析財產(chǎn)保險公司風險分類、風險識別、風險控制，將財產(chǎn)保險公司面臨的風險分為戰(zhàn)略風險、盈利風險、承保風險、操作風險四類，構(gòu)建了財產(chǎn)保險公司風險監(jiān)控的指標體系。然后，采用我國2013年35家主要財產(chǎn)保險

4、公司的財務(wù)數(shù)據(jù)作為樣本，用因子分析法分析其中的13個指標，研究了公司風險管理水平及在行業(yè)中的排名，并找出差距。分析結(jié)果說明，財產(chǎn)保險公司的風險管理狀況可以通過風險監(jiān)控指標反映，風險管理水平低于行業(yè)平均水平的財產(chǎn)保險公司占多數(shù)，我國財產(chǎn)保險公司的風險管理狀況還有待加強。最后，根據(jù)分析結(jié)果提出風險管理的對策建議，公司可以采取以下措施來改善自身的風險管理:完善法制建設(shè)和信息披露機制建設(shè);建立風險預(yù)警系統(tǒng);加強承保理賠控制;加強財務(wù)基礎(chǔ)管理;建