一種基于并行計算技術的程序化交易管理系統.pdf

1、程序化交易已逐漸成為主流的交易方式，由于替代了人工的交易，程序化交易可以同時交易的品種和可以使用的交易渠道成幾何倍數的增長，并避免了操作風險。為了實現套利，程序需要在不同市場間計算如正相關和負相關等金融模型的大量交易品種。為了實現隱藏真實意圖的交易，同樣目的的交易要通過大量的賬戶在不同交易渠道中處理。為了對一個市場或者品種的控制，需要使用大量不同的算法策略進行套利或輔助控制。更何況要解決同時對現在世界上大量的交易品種，在不同渠道使用大量

2、的賬戶并使用各種不同的程序化算法進行交易的復雜情況。大量不同的市場報價接口，大量不同的交易接口和大量不同的算法，使得開發(fā)程序化交易大量工作浪費在了編寫非交易算法等非核心事務上。
　　程序化交易管理服務系統就是一個統一的交易管理平臺，統一報價接口，統一的交易接口，子賬戶管理，預警系統，交易管理和預運算結果庫等組成。這個系統實現的意義有：
　　1、這個系統可以使程序化交易開發(fā)集中在算法這個核心問題上，其他功能已由系統解決，減少增

3、加交易渠道的學習成本，時間成本和開發(fā)成本。
　　2、隱藏交易目的防止讓交易對手通過交易渠道看到明牌。
　　3、對同一品種或相關品種在不同市場上同時進行套利操作提供基礎保障。
　　4、對一種算法快速擴展使用到不同交易渠道和相似交易品種提供可能。
　　5、采用分布式構建，使金融模型程序開發(fā)后，自動具有隨計算機數量的增加，自動提升并行運算的能力。
　　本文按照需求分析分別對功能性需要和非功能性需求進行說明。程序設