基于Copula方法的我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本集成測(cè)度.pdf

1、經(jīng)濟(jì)資本是現(xiàn)代商業(yè)銀行重要的管理參數(shù)，是實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。自美國(guó)信孚銀行首創(chuàng)經(jīng)濟(jì)資本管理方法后，經(jīng)濟(jì)資本理念被用于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界就一直探索該怎樣超越定性層面，模型化經(jīng)濟(jì)資本并得到量化值，增強(qiáng)可操作性。傳統(tǒng)的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量是假設(shè)信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)之間相互獨(dú)立，而在求整體層面的經(jīng)濟(jì)資本時(shí)又假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)之間是完全相關(guān)的，這種計(jì)量的缺陷在于忽略了各不同風(fēng)險(xiǎn)之間的復(fù)雜相關(guān)性。
　　本文擬以Copula理論為分析工具，綜合考

2、慮商業(yè)銀行各風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性為前提，度量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本集成值，從而優(yōu)化資源配置，提高資金利用效率，增加資產(chǎn)投資回報(bào)，這對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)現(xiàn)實(shí)意義重大。
　　具體來(lái)說(shuō)，本文主要研究并解決以下問(wèn)題:
　　第一，如何構(gòu)建各類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的邊際分布模型。
　　第二，如何考慮商業(yè)銀行不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，量化各類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本占用。
　　第三，如何匯總商業(yè)銀行各類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本。
　　文章的基本思路是圍繞商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)

3、資本集成測(cè)度問(wèn)題，分五個(gè)章節(jié)展開(kāi)研究。
　　第一章是緒論部分。該部分從經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的重要性出發(fā)，闡述本文的研究背景及研究意義。并簡(jiǎn)要概括經(jīng)濟(jì)資本以及Copula在金融領(lǐng)域中相依性運(yùn)用，為下文基于Copula方法探討商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本集成計(jì)量奠定基礎(chǔ)。
　　第二章是關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的理論詮釋。該部分從經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵、計(jì)量以及現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)資本集成測(cè)度方法三方面概述，得出現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)資本集成計(jì)量模型存在的不足及本論文試圖改

4、進(jìn)之處。
　　第三章是重點(diǎn)闡述Copula理論對(duì)于具有不同風(fēng)險(xiǎn)分布特征的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三類(lèi)型如何統(tǒng)一構(gòu)建模型的理論闡釋。
　　第四章是商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本集成測(cè)度的Copula模型構(gòu)建?；诓僮黠L(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)難以獲得，本文重點(diǎn)構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)合分布函數(shù)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本總額。
　　第五章為結(jié)論及展望部分。
　　商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本集成測(cè)度本是對(duì)全行所需風(fēng)險(xiǎn)資本的一個(gè)整體性評(píng)估，目的是保證銀行在給定的置信水平