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文檔簡介
1、對于不確定環(huán)境下的投資決策問題，運(yùn)用實物期權(quán)理論進(jìn)行投資分析，相比傳統(tǒng)的凈現(xiàn)值法，實物期權(quán)模型充分考慮了市場不確定性給投資項目帶來的價值，以得到最大化投資收益的投資策略。
本文中實物期權(quán)的研究方法是基于金融期權(quán)的經(jīng)典定價模型，采用未定權(quán)益分析法和最優(yōu)停時方法對投資項目價值進(jìn)行估值定價，并進(jìn)一步分析參數(shù)標(biāo)的資產(chǎn)的波動率、無風(fēng)險利率和紅利率的不確定性對定價模型結(jié)果的影響。
對本文得到的結(jié)論進(jìn)行實證分析。以亞馬遜公司的財務(wù)
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