半?yún)?shù)帶固定效應(yīng)的面板數(shù)據(jù)模型的經(jīng)驗(yàn)似然.pdf

1、面板數(shù)據(jù)是指一部分個(gè)體（個(gè)人、家庭、企業(yè)或國(guó)家等）在一段時(shí)期內(nèi)某個(gè)變量的觀測(cè)值所構(gòu)成的多維數(shù)據(jù)集合。面板數(shù)據(jù)包含了兩個(gè)現(xiàn)象的觀測(cè)值，即對(duì)于每一個(gè)個(gè)體有多個(gè)時(shí)間觀測(cè)值。從橫截面看，面板數(shù)據(jù)是由若干個(gè)體在某一時(shí)點(diǎn)構(gòu)成的截面觀測(cè)值。從個(gè)體看每個(gè)個(gè)體都是一個(gè)時(shí)間序列。時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)是面板數(shù)據(jù)的特殊形式，它們僅僅是一維的。面板數(shù)據(jù)有時(shí)被認(rèn)為是帶有時(shí)間觀測(cè)的橫截面數(shù)據(jù)或者是混合的橫截面時(shí)間序列數(shù)據(jù)。通過使用面板數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)學(xué)中的實(shí)證研究得到

2、了極大的豐富。隨著可用的面板數(shù)據(jù)的增加，面板數(shù)據(jù)的理論和應(yīng)用在近年來變得更加流行。
　　面板數(shù)據(jù)集分析具有優(yōu)于純截面數(shù)據(jù)或時(shí)間序列數(shù)據(jù)集的各種優(yōu)點(diǎn)，面板數(shù)據(jù)能夠獲得從不同環(huán)境采樣的不同單元的個(gè)體特征，其中持久的個(gè)體特征是它的異質(zhì)性，其中大部分是不可觀測(cè)的。面板數(shù)據(jù)為研究者提供了靈活的方法來模擬橫截面單位的異質(zhì)性和可能隨時(shí)間變化的結(jié)構(gòu)。
　　研究的模型是半?yún)?shù)模型，半?yún)?shù)模型結(jié)合了非參數(shù)模型的靈活性和線性模型的簡(jiǎn)潔性。半?yún)?shù)模

3、型在經(jīng)濟(jì)學(xué)、生物學(xué)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究中有著廣泛的應(yīng)用。本學(xué)位論文研究帶固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)半?yún)?shù)模型的經(jīng)驗(yàn)似然問題，主要運(yùn)用Owen(1988，1990)提出的經(jīng)驗(yàn)似然方法，經(jīng)驗(yàn)似然方法在構(gòu)造未知參數(shù)的置信區(qū)間（區(qū)域）有著很多突出的優(yōu)點(diǎn)，如經(jīng)驗(yàn)似然區(qū)域的形狀完全有樣本決定，Bartlett糾偏性，區(qū)域保持性和變換不變性等。因此，經(jīng)驗(yàn)似然方法受到了許多統(tǒng)計(jì)學(xué)家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家的廣泛關(guān)注，許多研究者把經(jīng)驗(yàn)似然方法應(yīng)用到各種統(tǒng)計(jì)模型和領(lǐng)域。對(duì)于高維線性模

4、型，Tang和Leng(2010)，Leng和Tang(2012)建議懲罰經(jīng)驗(yàn)似然進(jìn)行變量選擇和參數(shù)估計(jì)，并顯示懲罰經(jīng)驗(yàn)似然具有oracle特征。具體內(nèi)容如下:
　　第一章是引言，首先闡述了本文的研究背景和研究意義，分別從模型，問題的角度論證選題的合理性和可行性。其次對(duì)有關(guān)半?yún)?shù)面板數(shù)據(jù)模型的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理和總結(jié)。最后介紹了本論文的研究?jī)?nèi)容，概括了本論文的研究方法，研究?jī)?nèi)容和主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)。
　　第二章，研究帶固定效應(yīng)部分線

5、性面板數(shù)據(jù)模型的參數(shù)估計(jì)，為了解決組內(nèi)相關(guān)性，應(yīng)用塊經(jīng)驗(yàn)似然方法，并構(gòu)造了未知參數(shù)的置信域。證明了調(diào)整的經(jīng)驗(yàn)對(duì)數(shù)似然比函數(shù)在真參數(shù)點(diǎn)時(shí)是漸近卡方分布的。并且利用塊經(jīng)驗(yàn)似然比率函數(shù)，參數(shù)的最大經(jīng)驗(yàn)似然估計(jì)被定義和正太逼近被顯示。同時(shí)，模擬研究表明經(jīng)驗(yàn)似然方法優(yōu)于正態(tài)逼近方法。并且利用CD4數(shù)據(jù)也能實(shí)際驗(yàn)證建議的方法更合適。
　　第三章，考慮帶固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)部分線性誤差變量模型的統(tǒng)計(jì)推斷，專注于一些協(xié)變量為附加誤差情況下，提出了一個(gè)

6、修正的剖面最小二乘估計(jì)參數(shù)和非參數(shù)部分，參數(shù)部分的漸近正態(tài)性和非參數(shù)部分的收斂速度被建立。一致估計(jì)的誤差方差也被估計(jì)。此外，介紹剖面似然比(PLR)檢驗(yàn)并證明它在原假設(shè)條件下是一個(gè)漸進(jìn)的卡方分布。進(jìn)行模擬研究，證明了所提出的方法更優(yōu)于不考慮誤差變量情況下的估計(jì)。也用英國(guó)聯(lián)邦的氣候數(shù)據(jù)驗(yàn)證建議的方法更合適。
　　第四章，對(duì)于帶固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)的高維部分線性誤差變量模型，當(dāng)誤差方差為已知和未知情形下。在這一章，建議一個(gè)修正的回歸參數(shù)和

7、最大經(jīng)驗(yàn)似然比率回歸參數(shù)。同時(shí)，依據(jù)懲罰經(jīng)驗(yàn)似然方法，這個(gè)模型的參數(shù)估計(jì)和變量選擇被調(diào)查，這個(gè)建議的懲罰經(jīng)驗(yàn)似然被證明具有神特征。同時(shí)，建議的懲罰經(jīng)驗(yàn)似然比率統(tǒng)計(jì)在原假設(shè)下具有漸近卡方分布，其結(jié)果可以用來構(gòu)造未知參數(shù)的置信域。模擬和實(shí)證結(jié)果用來評(píng)估經(jīng)驗(yàn)似然方法的性能。
　　第五章，考慮帶固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)的半變系數(shù)模型的經(jīng)驗(yàn)似然，提出了在協(xié)變量是α-混合下情形下，未知參數(shù)的經(jīng)驗(yàn)對(duì)數(shù)似然比統(tǒng)計(jì)量，證明了建議的對(duì)數(shù)似然比統(tǒng)計(jì)量是漸近卡方

8、分布的，也獲得參數(shù)的最大似然估計(jì)量和證明在合適條件是漸近正態(tài)的。由此，未知參數(shù)兩個(gè)不同的漸近正確覆蓋率的置信域被構(gòu)造。模擬和實(shí)證結(jié)果用來評(píng)估經(jīng)驗(yàn)似然方法的性能。
　　第六章，研究帶固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)部分線性時(shí)變系數(shù)模型的經(jīng)驗(yàn)似然，提出了在協(xié)變量是α-混合下情形下，未知參數(shù)的經(jīng)驗(yàn)對(duì)數(shù)似然比統(tǒng)計(jì)量，證明了建議的對(duì)數(shù)似然比統(tǒng)計(jì)量是漸近標(biāo)準(zhǔn)卡方分布的，一個(gè)模擬表明對(duì)比正態(tài)逼近方法，建議的方法比正態(tài)逼近方法在概率覆蓋率方面表現(xiàn)的更好。