商業(yè)銀行龍舌蘭效應分析.pdf

1、本文秉著從內(nèi)在原因到外在現(xiàn)象的探究過程，借鑒傳統(tǒng)的銀行危機理論和實踐經(jīng)驗，以案例、理論、模型三者相結合的方法，選取銀行危機中的典型事例進行深入的剖析，特別結合本次美國次貸危機及我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)現(xiàn)狀，從理論和實證研究中發(fā)現(xiàn)和解釋銀行業(yè)所面臨的新問題和新現(xiàn)象。其次，對新問題、新現(xiàn)象對國內(nèi)銀行業(yè)的影響進行描述，提出可研究的方向。第三，通過邏輯推理，提出相應假說，從而建立起能貼近現(xiàn)實問題的數(shù)學模型。最后，結合我國商業(yè)銀行的實際，以商業(yè)銀行不

2、良資產(chǎn)為切入口，提出了防范和轉移銀行危機的對策措施，試圖尋找出平衡金融創(chuàng)新和金融穩(wěn)定性的最優(yōu)方法。 本文對于我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的風險與防范予以特別的關注。從對金融監(jiān)管部門與商業(yè)銀行經(jīng)理博弈模型的改進和分析上，且不考慮市場風險和預算軟約束的情況下，考察了金融監(jiān)管部門與商業(yè)銀行經(jīng)理的行為參數(shù)變化對他們效用的影響，進一步分析了其對金融監(jiān)管部門監(jiān)督檢查的概率與商業(yè)銀行經(jīng)理逃避監(jiān)督檢查的概率大小的影響。由模型我們可以證明，金融監(jiān)管部門選

3、擇檢查或者不檢查的概率的大小依賴于金融監(jiān)管部門與商業(yè)銀行經(jīng)理的行為參數(shù)，銀行不良貸款的產(chǎn)生是監(jiān)督檢查不嚴格造成的，因此只有進行徹底的產(chǎn)權制度改革，不斷提高信貸管理能力和對市場的把握能力才能從根本上降低國有商業(yè)銀行的不良貸款率。在得出研究結論和展望的過程中充分考慮了次貸危機中金融衍生品的獨特作用對傳統(tǒng)銀行危機傳染理論的挑戰(zhàn)，我認為金融衍生品在商業(yè)銀行龍舌蘭效應中扮演著分散風險和擴大風險的雙重特征，在防范與轉移現(xiàn)代商業(yè)銀行危機時要充分重視及