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文檔簡介
1、近年來,隨著保險行業(yè)迅猛發(fā)展,保險公司通過對盈余進行投資,從金融投資中獲取利益來提高自己的賠付能力,同時為了規(guī)避自身賠付的風險,對賠付進行再保險處理.任何投資都是具有風險的,為了尋求最優(yōu)比例再保險和最優(yōu)投資策略,使得保險公司在獲得期望財富的同時考慮風險最小成為每個保險公司都必須面對的問題,這類問題的研究具有十分重要的理論與現(xiàn)實意義.
本論文主要考慮了風險資產服從CEV模型、O-U模型、Heston模型下的均值方差最優(yōu)控制問題.
2、針對提高保險公司的業(yè)績,考慮兩方面的內容:一方面,運用比例再保險來降低保險公司的風險;另一方面考慮到保險公司希望資產能夠得到較高增值,將盈余投資于風險(股票)市場,從而獲取更高的收益.根據(jù)這兩點,考慮在時刻t的策略集,策略集包括再保險所占比例以及風險資產所占比例.為求最優(yōu)再保險與最優(yōu)投資策略,以固定收益(期望),使風險(方差)達到最小為目標函數(shù).
利用隨機控制理論,得到滿足目標函數(shù)的Hamilton—Jacobi—Bellma
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