中國農(nóng)產(chǎn)品價格波動與通貨膨脹動態(tài)關(guān)系研究.pdf

1、我國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)產(chǎn)品是重要的經(jīng)濟基礎(chǔ)。農(nóng)產(chǎn)品的價格波動，不僅直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的收入和農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，還可能影響到其他產(chǎn)品物價的變化，引起通貨膨脹。研究農(nóng)產(chǎn)品價格波動與通貨膨脹之間的相互影響關(guān)系具有重要意義。
　　本文以我國31個省市2002-2012年的相關(guān)數(shù)據(jù)為樣本，采用面板回歸模型研究農(nóng)產(chǎn)品價格波動與通貨膨脹的關(guān)系。根據(jù)糧食零售價格指數(shù)、食品零售價格指數(shù)、基于消費者預(yù)期指數(shù)的通脹預(yù)期和基于消費者信心指數(shù)的通脹預(yù)期建立

2、了四組模型進行了分析。首先，由于各省市的平均值時間序列回歸結(jié)果隨農(nóng)產(chǎn)品價格代理指標的不同選擇表現(xiàn)出了不準確性和不確定性，本文先采用了混合回歸方法處理相關(guān)數(shù)據(jù)，進一步考慮面板數(shù)據(jù)特征給出了固定效應(yīng)模型和隨機效應(yīng)模型，并針對可能存在非平穩(wěn)序列，提出了基于變截距雙向固定效應(yīng)模型。其次，為了系統(tǒng)的研究農(nóng)產(chǎn)品價格波動、通貨膨脹與通脹預(yù)期之間的相互作用關(guān)系，建立了面板數(shù)據(jù)向量自回歸模型，回歸結(jié)果表明這三者之間是存在顯著的相關(guān)關(guān)系的。再次，采用面板格