商業(yè)銀行信貸風險預警模型及實證研究.pdf

1、一直以來，銀行都處在一個動態(tài)的、不穩(wěn)定的經(jīng)濟金融背景中。金融的發(fā)展趨勢是全球化，金融市場是不斷波動的，這些都給各國銀行和投資機構(gòu)帶來了從未有過的信用風險挑戰(zhàn)。經(jīng)過對全球銀行業(yè)的危機研究，世界銀行認為，信貸風險是造成銀行倒閉的重要原因。中國商業(yè)銀行的信貸風險問題同樣很嚴峻。因此，如何有效地預報和控制銀行的信貸風險、提高銀行的貸款質(zhì)量，不僅是銀行業(yè)要解決的難題，也已經(jīng)成為一個學術(shù)界的研究課題。研究我國商業(yè)銀行信貸風險預警不僅有它的理論價值，

2、更多的是其對于實際的意義。
　　以商業(yè)銀行變動的經(jīng)營環(huán)境為背景，提出信貸風險預警問題，闡述了課題的研究意義，同時簡要總結(jié)了國內(nèi)外有關(guān)研究的現(xiàn)狀。然后介紹了商業(yè)銀行的內(nèi)涵、特征及分類，信貸風險的概念、特征、現(xiàn)狀及成因，信貸風險預警內(nèi)涵，對常用的預測模型進行比較，突出灰色預測模型的優(yōu)勢。接下來構(gòu)建了“綜合-篩選-剔除”的指標選取模式來建立指標體系，再綜合運用德爾菲法和層次分析法確定指標的權(quán)重。之后選用一家公司的真實數(shù)據(jù)做實證分析，利用