相依風險模型下的最優(yōu)雙邊界再保險和投資問題.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在本文中，我們探討了相依風險模型中的最優(yōu)雙邊界的再保險和投資問題，以期獲得終端財富期望指數(shù)效用的最大化.假設(shè)理賠變量用擴散過程逼近，并且保險人將財富投資到風險市場和無風險市場中去，當風險資產(chǎn)和理賠相互獨立時，我們證得在期望保費原理下最優(yōu)雙邊界再保險問題就是超額損失再保險問題.同時，通過隨機控制和Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程的方法，我們導(dǎo)出了形式解并證明了最優(yōu)解是唯一的.結(jié)合最優(yōu)策略和邊界條件，我們得到對應(yīng)

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