轉變點在經濟、金融、計量經濟學中的數學建?！Y構性變化的研究及其應用.pdf

1、近些年來，轉變點問題一直是統計學前沿研究的熱點問題之一。它既在理論上有其深刻的意義而又具有重要的應用價值,同時已應用于很多不同學科, 如：在經濟學、金融學、醫(yī)學、物理學、地理學、文學等，尤其在經濟學和金融學方面有廣泛的應用。 轉變點問題無論在理論方面還是在應用方面都取得了極有價值的研究成果，然而，還存在一些內容值得我們深入研究。 在經濟飛速發(fā)展的現代社會，需要處理經濟、金融的問題也越來越多，本文將轉變點應用到我國居民消費

2、與收入的線性回歸模型中來檢測它們之間的線性關系是否發(fā)生變化，采用將二分分段法和Schwarz信息準則有效的結合起來，給出了一個簡單而迅速的方法準確找出多個轉變點的數量及其位置，克服了傳統方法檢測單個轉變點模型的弊端。在處理經濟模型時，幾何分布滯后模型普遍存在著Koyck變換所帶來的隨機誤差項的自相關及隨機誤差項與解釋變量之間的相關問題，將工具變量法和廣義差分法相結合的估計方法，就可以很好的克服以上問題，從而更準確的進行數學建模，解釋經濟

3、問題，制定相應的經濟措施。 隨著金融證券市場的交易規(guī)模日趨擴大，價格風險也將劇增。金融市場風險也無法回避，股票指數期貨正是一種有效的規(guī)避系統風險的工具。股票指數期貨作為一種衍生金融工具，具有套期保值、套利和投機三種功能。其中,套期保值是最基本的投資策略。本文針對套期保值用來規(guī)避市場風險，給出另外一種分析方法。其明顯的不同，它是通過現貨市場的價格與期貨市場的價格基差來判斷，然后在兩個不同市場上做交易，達到在兩個市場都穩(wěn)定盈利，來規(guī)